Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека

Главная

Упрощенный режим

Описание

Базы данных

Статьи - результаты поиска

Вид поиска

книги

Статьи

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=прогнозирование досрочных погашений<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Анненская, Н. Е. (кандидат экономических наук; доцент).
Совершенствование методов оценки ипотечных облигаций [] = Improvement of methods for evaluating mortgage bonds / Н. Е. Анненская, П. К. Дымочкин // Банковские услуги. - 2020. - № 7/8. - С. 30-38. - Библиогр.: с.38 (15 назв.) . - ISSN 2075-1915

УДК

^a336.7

^a336.761

ББК 65.262 + 65.264
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
СРВ -- динамика досрочных погашений -- досрочное погашение -- ипотечные облигации -- кластеризация -- логистическая регрессия -- облигации -- оценка ипотечных облигаций -- прогнозирование досрочных погашений -- рыночные риски -- управление рисками -- финансовый рынок
Аннотация: Анализируются возможности применения математических моделей в практике управления рисками в ходе работы с ипотечными облигациями. Основную сложность при расчете денежных потоков по облигациям с ипотечным покрытием представляет прогнозирование досрочных погашений. Предварительная кластеризация (разбиение на однородные группы) пулов ипотечных кредитов, являющихся обеспечением ипотечных облигаций, может значительно повысить предиктивность эконометрических моделей, которые используются для прогнозирования динамики досрочных погашений. Последнее, в свою очередь, позволяет банкам эффективнее управлять резервами, создаваемыми при включении ипотечных ценных бумаг в собственные портфели.
The article considers the possibilities of using mathematical models in the practice of risk management when working with mortgage bonds. The main difficulty in calculating cash flows on mortgagebacked bonds is predicting early repayments. Preliminary clustering (splitting into homogeneous groups) of mortgage loan pools, which are collateral for mortgage bonds, can significantly increase the predictivity of econometric models used to predict the dynamics of early repayments. The latter, in turn, allows banks to more effectively manage the reserves created when including mortgagebacked securities in their own portfolios.

Доп.точки доступа:
Дымочкин, П. К. (магистр)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 07.07.2024
Число запросов	114497
Число посетителей	0
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)